沪深交易所修订发布ETF风险管理业务指引

为贯彻落实中国证监会《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》，强化ETF风险管理，更好保护投资者合法权益，沪深交易所近日分别修订并发布了《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第4号——交易型开放式基金风险管理》《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第4号——交易型开放式基金风险管理》（以下简称“指引”）。

据悉，此次发布的指引主要修订内容包括两个方面：一是强化基金管理人ETF运作风险防控要求，要求基金管理人加强ETF申购赎回清单管理，审慎设置申购赎回清单重要参数，完善内部控制制度并优化应急演练安排；二是明确会员客户ETF交易行为风险管理要求，要求会员完善管理制度和流程，做好客户分类管理，加强客户ETF交易行为监测及风险管理。

沪深交易所表示，下一步，将按照中国证监会统一部署，紧扣防风险、强监管、促高质量发展的工作主线，加强ETF自律监管，持续研究优化ETF制度机制，推动ETF市场高质量发展。